Penerapan Program Nonlinier Menggunakan Separable Programming dalam Pengoptimalan Portofolio Saham pada Indeks LQ45Setyorini Nurlita Sari / Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si / Matematika, 2025Investasi saham memerlukan strategi alokasi dana yang optimal dengan mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan dan risiko, yang dapat dimodelkan melalui pendekatan matematis menggunakan pemrograman nonlinier. Salah satu metode yang digunakan adalah pemrograman terpisah (separable programming) de... |
Analisis Portofolio Saham dengan Metode Minimum Spanning Tree dan Metode Pembobotan Inverse Variance, Naïve Risk Parity, dan Minimum VarianceRIZA RAHMI DEWI / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham banyak dipilih sebagai instrumen investasi di pasar modal karena potensi imbal hasil yang menarik serta tingkat likuiditas yang tinggi. Portofolio saham yang optimal menjadi tujuan utama bagi investor dalam mengelola risiko dan meraih imbal hasil yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk m... |
Optimasi Portofolio Saham Bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Multiobjective Berdasarkan K-Medoids ClusteringElshifa Rahmadani / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Peningkatan ekonomi dan literasi keuangan di Indonesia mendorong minat investasi di pasar modal, namun investor sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan komposisi portofolio yang efisien dari banyaknya emiten yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode K-Medoids clustering dalam menge... |
Optimasi Multiobjektif dalam Pembentukan Portofolio Saham Indeks IDX FINANCE dengan Pengukuran Risiko Value at Risk (VaR)AGHNATA DIYAH HARAHAP / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Sektor keuangan memiliki kontribusi signifikan dalam struktur pasar modal Indonesia, namun harga sahamnya cenderung fluktuatif sehingga memerlukan strategi pembentukan portofolio yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham optimal sektor keuangan dengan pendekatan opt... |